VALUE:点宽专栏-宽客TAO学习贴：指标量化之超买超卖—EMV简易波动指标

致初学者：

大家好，我是一个马叉虫的宽客：Tao，从本期开始，我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知，认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标，而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现，宽客们，通过本期学习，一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧！

宽客：Tao

简介

EMV简易波动指标，是为数不多的考虑价量关系的技术指标。它刻画了股价在下跌的过程当中，由于买气不断的萎靡退缩，致使成交量逐渐的减少，EMV数值也因而尾随下降，直到股价下跌至某一个合理支撑区，捡便宜货的买单促使成交量再度活跃，EMV数值于是作相对反应向上攀升。

当EMV数值由负值向上趋近于零时，表示部分信心坚定的资金，成功的扭转了股价的跌势，行情不断反转上扬，并且形成另一次的买进信号。

基本用法

美元指数DXY日内涨超1%:金色财经报道，美元指数DXY日内涨超1%，现报104.70。[2022/12/16 21:47:56]

EMV在0以下表示弱势，在0以上表示强势；EMV由负转正应买进，由正转负应卖出。

EMV上穿MAEMV则买入；EMV下穿MAEMV则卖出。

EMV大于0，买入；EMV小于0，卖出。

本策略用法

EMV在0以下表示弱势，在0以上表示强势；EMV由负转正应买进，由正转负应卖出。

CCI计算方法

策略代码

functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV简易波动指标量化择时策略：%arrayfun函数：MATLAB的滚动窗口运行函数，具有并行运算效果，提高代码的运行效率%%%全局变量：globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%赋值：Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化读取所有数据：??traderSetParalMode(false);%并行执行时方便设置断点调试??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%数据提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票总数量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略逻辑实现??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主题策略部分：??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化设置：????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取数据：????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值读取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存储多个计算出的EMV值????????%资金分配：????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%准备下单的标的数????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%仓位读取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%获取动态权益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的资金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%获取K线数据????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%计算购买股票数量；????????%信号设置：????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%买入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%卖出????????idx=1:TLen;????????%进仓：????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平仓：????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局变量声明：globalg_idxK;globalTLen;%赋值：Len?=cellPar{1};%提取数据：getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData：双标签矩阵：每8行表示一只标的，????????????????????????????%八行中每行对应的数据为：(1)时间、(2)开盘价、(3)最高价、(4)最低价、(5)收盘价、(6)成交量、(7)成交金额、(8)持仓量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只标的当天计算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能为inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));

Flashbots战略负责人：缺乏中立中继器是“以太坊生态系统的失败”:金色财经报道，Flashbots战略负责人Hasu称，缺乏中立中继器是“以太坊生态系统的失败”。审查制度引起的轰动，导致Flashbots联合创始人Stephane Gosselin最近的辞职，他表示希望“验证者将避免连接到进行审查的中继”。

Flashbots承认其在审查问题中的作用，并表示将采取措施缓解该问题。 Gosselin离职后不久，该公司宣布将发布SUAVE，它旨在通过开源其代码和开发，逐步实现区块构建过程的去中心化。（The Block）[2022/10/18 17:30:05]

回测分析

回测设置：

1、回测标的：HS3002、回测时间：20050901-20180101，共13年3、初始资金：1千万4、资金分配：40%流动资金均等分配给准备下单的股票。

回测结果：

权益曲线

Apex基金会：DEX聚合器已集成到ApexSwap:金色财经报道，Apex 基金会宣布DEX聚合器已集成到 ApexSwap，ApexSwap DEX 聚合器支持TraderJoe 和 Pangolin 路由交易，并且是 Avalanche 上唯一通过 GMX、Curve、Platypus、Elk Finance、SushiSwap 和 WooFi 路由交易的聚合器，Avalanche 用户将能够通过使用 ApexSwap 的一个界面方便地交易这些顶级 DEX 上的每个流动性池。ApexSwap 允许跨多个不同 DEX 的单笔交易进行多跳拆分，以找到最能最大限度地减少滑点、降低价格影响并允许交易非常大的订单同时保留最大价值的交易路线。（globenewswire）[2022/10/1 22:44:05]

绩效分析

结论

1、EMV?策略操作简单，策略回测效果一般。

2、该策略在2008年金融危机以及2015年证券危机时段并没有判断出熊市趋势。

数据：英国公民对加密货币的投资超过300亿英镑:金色财经报道，到目前为止，英国人已经花费大约317.95亿英镑（347亿美元）投资于加密货币。根据VoucherCode的数据，每个英国人估计在加密货币上花费了473英镑。

根据数据，大约34%的英国人口拥有不同形式的加密货币。对流行的加密货币的细分显示，比特币（BTC）以20%的份额排名第一，其次是以太坊（ETH），占8%，而Dogecoin（DOGE）占6%，排名第三。（Finbold）[2022/9/24 7:18:38]

3、下面我们来探讨就以上两个亏损点的主要原因。

对于亏损点一：

回顾EMV指标计算公式，若行情没有经历或者短暂经历价格下跌伴随着成交量放大的情况，而快速过渡到量价起升的阶段，这使得EMV数值不会这么快回复到0（这种情况往往是行情阶段底部V字反转的形态。

对于亏损点二：

指标在0附近波动，意味着小的价格移动或者大的成交量。

参考文献

百度云盘：技术指标系列(九)——EMV指标改进用法识别尖部能力强，密码：q71s

Bored Ape Yacht Club的Discord社群上被发布了一个钓鱼链接:6月5日消息，据CertiK安全团队监测，Bored Ape Yacht Club的Discord社群上被发布了一个钓鱼链接，导致其受到影响。一个外部账户与该钓鱼网站有关，并且该账户向2个不同的外部账户分别转移了100枚ETH和42枚ETH后，将142枚ETH存入了Tornado Cash。[2022/6/5 4:02:42]

https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw

百度百科：EMV指标MBA智库百科：简易波动指标

来源：金色财经

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