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比特币:Deribit期权市场播报:0729 - 卖方回血

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时间:1900/1/1 0:00:00

比特币在27日突破新高后,从28日开始进入了短暂的横盘。IV被迅速压制,远期重回低位,近期被压低近20%,整个期限结构也回到了常规的状态。对于卖方来说,如果在近两天加卖的话,现在已经回了很多血了,可能再吃几天theta就可以回本了。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d68%30d45%90d60%1Y81%持仓量上升至16亿美元,比特币的期权持仓量继续创造历史新高。昨日期权交易量2.63亿美元,继续维持高位。比特币价格近两日在11000美元附近震荡,同时由于月底交割日即将来临,大规模的移仓正在进行,末日轮的玩家和长期投资的玩家正在进行换手。各标准化期限隐含波动率:今日:1m61%,3m64%,6m65%7/28:1m76%,3m72%,6m71%昨天提到,比特币期权的期限结构发生扭转,整体曲面向上移动,近期抬升明显。如果本次上涨结束进入横盘,隐含波动率会被快速的压制。今天比特币进入了横盘,IV被迅速压制,远期重回低位,近期被压低近20%,整个期限结构也回到了常规的状态。从曲面整体看来,只有虚值看涨期权还比较贵。

派盾:标记为Deribit 9的地址将2,000枚ETH转移到标记为Alameda的地址:金色财经报道,据派盾预警监测引用Etherscan的数据,标记为Deribit 9的地址已将2,000枚ETH(价值约2,428,960美元)转移到标记为Alameda的地址。在过去10天内,标记为Deribit 9的地址已累计将1万枚ETH(约1200万美元)转移到标记为Alameda的地址。[2022/12/21 21:58:56]

Bakkt 任命 Karen Alexander 为首席财务官:金色财经报道,数字资产平台Bakkt Holdings,Inc.(NYSE:BKKT)宣布,Karen Alexander被任命为Bakkt的首席财务官。Alexander女士于2022年5月23日担任临时首席财务官,此前曾担任Bakkt的首席会计官。(businesswire)[2022/8/11 12:17:06]

偏度:今日:1m+9.2%,3m+10.6%,6m+13.8%7/28:1m+15.4%,3m+13.5%,6m+17.3%今天数据上看,各期限Skew开始回归。因为近两天的横盘,IV已经有所下降,交易者情绪回归平静,大部分交易者恢复了交易策略,各方交易力量重新进入博弈状态。

Filecoin联合Hedera Hashgraph为推进Web3互操作性提供20万美元资助:Filecoin和分布式账本平台Hedera Hashgraph宣布推出一项推进Web3互操作性的合作,将为针对 NFT用例进行初步实施的团队资助总共20万美元。该合作的长期愿景是结合两个网络的优势,提供全方位的分布式账本解决方案,包括分布式共识、存储和智能数据类应用。该资助项目将包含两个赛道,分别是为Hedera设计去中心化存储SDK并开发演示应用,以及真实世界中的应用场景。[2021/7/28 1:21:05]

动态 | Deribit:将对被错误清算的用户进行补偿:金色财经报道,据加密分析师Alex Krüger分享的一份Deribit交易所的通知,针对今晨5点左右比特币永续合约被击穿至7200美元一事,Deribit将不会回滚交易,并将对因此事而被错误清算的用户进行补偿(按约9160美元)。此外,以太坊交易并未受影响。[2019/11/1]

BTCOptionFlows可以看出,今天集中交易力量相对平衡,买进看跌期权的力量稍强,属于一种带看多方向的止盈。因为比特币进入了震荡整理趋势,我们可以猜测,本月交割后,看涨期权价格将快速被压低。

从持仓量变化看,主要仓位集中在了31Jul,次月和季度的深度虚值的期权持仓量正在增长,移仓正在进行中。

持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量6.89万比特币。本月将有大量实值期权到期,此类期权流动性一般又占用保证金,如果交割后释放出来的保证金会迅速压低IV,留给卖方的机会不多了。

ETH历史波动率10d83%30d57%90d68%1Y101%以太坊今日期权持仓量达到2.85亿美元。虽然更早的进入了横盘,但是今天的以太坊期权行情的数据仍然维持在高位。同时因为以太坊到期移仓交割的压力没有这么大,所以各项数据可能不会像比特币衰减的这么快。各标准化期限IV:今日:1m72%,3m76%,6m76%7/28:1m83%,3m80%,6m78%以太坊虽然更早的进入了横盘,但是我们可以看到,只有在比特币进入横盘后,IV等各项数据才开始下降。这就是市场情绪的力量,以太坊的期权市场受到整个市场情绪影响明显,88%的短期波动率可能会成为短期高点。但是在几个月以前,以太坊横盘时隐含波动率都在90%以上,那段时间可真是卖方的好日子啊。

偏度:今日:1m+17.3%,3m+19.0%,6m+22.1%7/27:1m+15.3%,3m+15.8%,6m+16.1%以太坊的各期限Skew均跟随比特币的行情变化,目前期权市场越来越成熟了,期权作为风险对冲工具越来越适合使用。

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