API:Deribit期权市场播报：0719 - 再看规律现象

在近期的播报中提到过，周四周五出现IV下跌同时成交量放大，周末IV小幅上升同时成交量下降，已经成为一种规律性的现象。从本周的数据看，这样的现象同预测一致。观察市场的规律性现象，可能会让交易节约一两个百分点的成本。但是只观察表面规律显然是不行的，这些现象有背后的逻辑，以及环境背景的配合，可以帮助你分析，但是不能作为交易的依据，大部分的技术指标皆是如此。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d20%30d28%90d59%1Y81%ETH历史波动率10d31%30d44%90d65%1Y100%RV继续保持台阶式下降，现在的行情简直是技术指标党的末日，所有的技术指标都凑到了一起。

Base：已针对Builder Quest期间出现的区块批量写入问题完成两项优化:6月8日消息，Coinbase L2网络Base在推特上表示，在Builder Quest期间，超过100万个钱包在Base测试网上部署智能合约，为了应对这种交易激增情况，Base将区块的Gas限制增加一倍来降低快速增长的Base费用。当我们进行此更改时，较大的L2区块在批量打包至Goerli L1时会产生问题。所以，我们对参数进行了微调，希望达到平衡。尽管有这些变化，系统还是难以达到平衡并将不安全区块写入L1。

为了解决这一问题，Base已完成两项优化：1.改进压缩实现以更好地利用L1交易调用数据；2.每个L1区块提交多个批次处理交易，而不是一次提交一个。[2023/6/8 21:23:58]

持仓量11亿美元。期权持仓量整体比较平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m50%,3m63%,6m70%7/18：1m48%,3m62%,6m69%隐含波动率有所回升，周四周五出现IV下跌同时成交量放大，周末IV小幅上升同时成交量下降，已经成为一种规律性的现象。按照这个规律进行操作，买方可以节约1个百分点的成本，加上昨天提到的利用skew进行PCP合成也可以节约1~2个百分点的成本。期权就是这样，一点一点的降低成本的。但是要提到的是，这样操作可能会造成一些择时上的不利。

Axie Infinity Builders Program收到超2000份申请，最终12个项目入选:5月31日消息，周二，Axie Infinity开发商Sky Mavis宣布已经接受了Axie Infinity Builders Program中第一个由用户创建的项目。在2000多名申请者中，只有12个项目入选。

据悉，被选中的团队将获得至少1万美元的赠款，以AXS支付，用于资助项目开发。他们还将获得授权，以使用Axie Infinity品牌，以收入分成模式实现游戏盈利。其中值得一提的项目包括Across Lunacia（面向Axies NFTs的平台冒险游戏）和Mech Infinity（面向Axies及其独特能力的大逃杀游戏）。（Cointelegraph）[2022/6/1 3:54:05]

Su Zhu回应TechCrunch创始人：你其实想要收购Deribit:针对TechCrunch创始人Michael Arrington称Three Arrows Capital和QCP Capital在收购Deribit交易所认股权交易中存在“空手套白狼”嫌疑，Three Arrows Capital创始人Su Zhu在推特上对此事做出澄清，他指出Arrington XRP Capital其实想要收购Deribit股权，虽然Michael Arrington在推特上发很多内容，但并不会影响Three Arrows Capital和Deribit合作，尤其是在加密期权领域，而且也会继续为投资人和用户带来价值。此外，Su Zhu还澄清Three Arrows Capital和QCP Capital是完全不相关的两家公司。[2020/6/11]

动态 | Santander将Ripple的区块链技术整合到OnePayFX服务中:据ambcrypto消息，Ripple的国际合作伙伴西班牙跨国商业银行和金融服务公司Banco Santander，最近在Hilton London Bankside举行的2018年FIAwards会议上获得了金融创新奖，将Ripple的区块链技术整合到其名为OnePayFX的服务中。[2018/12/8]

偏度：今日：1m-10.2%,3m-3.1%,6m+0.4%7/18：1m-10.1%,3m-2.4%,6m+2.3%短期Skew昨日最高点达12%，目前仍有10%，Skew高企的时候，买Cal相对比较便宜，l我们可以用PCP合成来占些便宜，但是要注意这样可能会造成保证金占用升高。比如，我希望购买Jul31-9000C，在目前的偏度下，我可以选择购买Jul31-9000P同时做多等量期货。

BTCOptionFlows可以看出，卖出看涨期权连续多日占市场三分之一以上，今天的大宗交易比前两日少了很多。

从持仓量变化看，因为即将到月底了，当周交易的热情没有当月的交易热情高，这是很常见的一种交易现象，这个时间交易员可能会更乐于交易月度期权，成交主力仍然是虚值看涨期权。

持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量突破5.6万BTC，当周期权持仓量比较平稳，当月持仓量在明显上升。

持仓量1.62亿美元，持仓量与季度交割前的持仓量持平。各标准化期限IV：今日：1m52%，3m67%，6m74%7/18:1m52%，3m66%，6m74%

隐含波动率平稳，和比特币不同，以太坊的隐含波动率比没有出现上升。偏度：今日：1m-1.0%,3m+5.6%,6m+6.1%7/18：1m-0.8%,3m+5.4%,6m+5.7%以太坊今日看跌期权成交量占总交易量的72%，前面提到过，这可能是今天交易量太低的缘故。看跌期权每日交易量相对稳定，看涨期权时多时少。

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