ALEX:Deribit期权市场播报：0715 - 反向日历价差

之前的播报中，我们讨论过日历价差。通过同执行价格不同期限的期权进行组合，形成卖近买远就是正向日历价差，形成买近卖远就是反向日历价差。目前进月和远月平值IV差距很大，当行情来临时，近月的波动率变化往往要大于远月，所以构造一个反向日历价差，或许是个不错的选择。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d27%30d29%90d61%1Y81%ETH历史波动率10d46%30d44%90d72%1Y101%目前比特币近月的RV明显低于IV，中远期合约RV略低于IV。这是由于近一段时间RV确实低于平均水平，而卖方不愿继续压低卖价所致。

BTC-e创始人Alexander Vinnik将首先在法国受审:Cointelegraph援引法新社报道称，一名法国法官已下令，BTC-e创始人Alexander Vinnik将因敲诈、、参与犯罪活动等罪名在该国首先接受审理。在法国的审判结束后，Vinnik可能会被送回希腊，但也存在被引渡到美国的可能。

此前消息，7月下旬，法国检方已对Alexander Vinnik提起公诉，起诉罪名包括涉钱、勒索、串谋、损害自动数据处理系统等等。（Cointelegraph）[2020/8/4]

持仓量10亿美元。期权持仓量重回10亿美元大关，持仓量整体增长比较平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m53%,3m66%,6m72%7/14：1m54%,3m66%,6m72%隐含波动率与昨天持平，对于近月维持在54%左右，远月维持在72%左右，二者18%的差距在历史数据上也已经属于比较大的差距。如果行情来临，波动率会出现回归走势。偏度：今日：1m-2.8%,3m+0.9%,6m+3.5%7/14：1m-1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%前天大量资金集中买Call，昨天大量资金集中买put，今天卖方卷土重来，主动卖出占75%。Put/CallRatio持仓量之比为0.52，市场结构稳定。从持仓量变化看，虚值看涨期权仍然是交易的主力，但是相对而言成交量不大。

动态 | 瑞士金融公司Amun AG聘用XBT Provider前CEO为董事总经理:10月12日，瑞士金融科技公司Amun AG宣布，已聘用主要竞争对手XBT Provider的前首席执行官Laurent Kssis作为其董事总经理。到目前为止，Amun AG已经列出了七个加密货币ETP，以跟踪BTC、ETH、XRP、BCH等的表现。Amun首席执行官Hany Rashwan称，该公司还计划在下个月再上市三款产品。 此前10月3日消息，Amun AG和加密货币托管商Bitcoin Suisse AG合作推出一款交易所交易产品（ETP），该产品由90%的BTC和10%的ETH构成，预计将在欧洲第四大证券交易所瑞士SIX交易所推出。（The Block）[2019/10/12]

现场 | Alexander Borodich：通证其实是一种文书:1月8日，2019首届海南GFIS国际金融科技创新峰会在海南海口盛大开幕，会议进行以《欧洲各国在数字领域的鹤归化探索》为题的圆桌论坛。Universa首席执行官兼IOB LLC董事Alexander Borodich指出：在目前的立法中，是没有智能货币，我们希望能创建一些实体的智能合约，我们要先进行好定义，将系统进行更改，为他人解释什么是智能合约。对我们来说，通证这个词其实是一种文书，是可以进行利润分享的一个通证。我想，有很多经济区，在合法化之后会进行转移，在美国、欧盟等都会培养数字经济，有很多新国家会用这样的数字化机制，建立在区块链基础之上，他们会从纸质货币转至数字货币。只要他们做出榜样，区块链就会很快淘汰原来的机构和制度。

2019年，我们会看到一些类似于通证合法化的例子，我们认为区块链本身会得到进一步的定义，将来会看见很多关于区块链技术的立法出台。[2019/1/8]

持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量突破5万BTC，中短期期权持仓量增长速度最快。

持仓量1.63亿美元，持仓量继续上升，已经接近季度交割前的持仓量。交易量近两日有所放大。各标准化期限IV：今日：1m55%，3m67%，6m74%7/14:1m56%，3m68%，6m74%隐含波动率相对平稳，短期波动率正在回归。

偏度：今日：1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13：1m+6.4%,3m+11.7%,6m+10.8%ETH的数据与BTC的数据分化越来越大，做不同币种的联动可能会存在机会。

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