ALL:Deribit期权市场播报：市场情绪以看空波动率为主

编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。期权市场播报

BTC历史波动率7d20.97%14d64.68%30d63.37%60d69.66%1Y89.76%ETH历史波动率7d26.12%14d77.06%30d69.03%60d79.93%1Y105.12%BTC/ETH近一周几乎没有波动。横到这个程度不太常见。

持仓量10亿美元，处于持仓量高位。交易量较低。各标准化期限隐含波动率：今日：1m64%,3m69%,6m74%6/9：1m65%,3m69%,6m74%1个月期的VRP几乎没有了。虽然更短期的实现波动率已降到很低，市场也没能确信接下来的2-4周会延续这么低的波动。更临近到期的期限表现出更贴合短期波动率的IV，因不确定更小。

Trader Joe 现已推出集中性 AMM Liquidity Book V2.1:4月7日消息，去中心化交易协议 Trader Joe 现已推出集中性 AMM Liquidity Book V2.1，具体包括：Autopools、Autopool Receipts、sJOE、Permissionless Pools、Fees now compound、迁移到新的 V2.1 流动性池 与 Maker 式限价订单。

此前报道，4 月 1 日，Trader Joe 宣布即将在 Avalanche、Arbitrum 和 BNBChain 上发布集中性 AMM Liquidity Book V2.1。[2023/4/7 13:50:14]

偏度：今日：1m-1.1%,3m+3.2%,6m+6.1%6/9：1m+1.4%,3m+3.5%,6m+6.5%偏度较稳定，近月向左偏摇摆。

加密基金DeFi Wonderland发布全面整改SushiSwap的提案，包括提议弃用xSUSHI模型:4月21日消息，加密基金DeFi Wonderland发布全面整改SushiSwap的提案，提案的内容包括弃用xSUSHI并将本属于xSUSHI的收益转移至SushiDAO；提高透明度，包括公布财务路线图、公开预算和支出信息、公开多签钱包转移资金至财库的数据；财库资产多元化；组件技术工作组、生态增长工作组、多链工作组、研发工作组四个团队分管SushiSwap的各项发展事务；启用veSUSHI代币经济模型；添加去中心化前端；扩展至非EVM网络。

DeFi Wonderland表示，他们希望 SushiSwap提供500万枚SUSHI来支持他们的行动，代币的释放依据SUSHI价格是否达到既定目标来判定。[2022/4/21 14:38:10]

Compounder.Finance遭内部操作攻击，损失约8000万人民币的代币:金色财经报道，北京时间12月1日下午3点，CertiK安全技术团队通过Skynet发现Compounder.Finance项目位于0x0b283b107f70d23250f882fbfe7216c38abbd7ca地址处智能合约发生多笔大额交易。CertiK安全技术团队验证后，发现这些交易是Compounder.Finance项目拥有者内部操作，将大量代币转移到自己的账户中。经统计，Compounder.Finance最终共损失约价值8000万人民币的代币。[2020/12/2 22:50:22]

今日早晨8点以来交易集中发生在Call这一端。CallBuys33%CallSells27%

现场 | Alexander Borodich：通证其实是一种文书:1月8日，2019首届海南GFIS国际金融科技创新峰会在海南海口盛大开幕，会议进行以《欧洲各国在数字领域的鹤归化探索》为题的圆桌论坛。Universa首席执行官兼IOB LLC董事Alexander Borodich指出：在目前的立法中，是没有智能货币，我们希望能创建一些实体的智能合约，我们要先进行好定义，将系统进行更改，为他人解释什么是智能合约。对我们来说，通证这个词其实是一种文书，是可以进行利润分享的一个通证。我想，有很多经济区，在合法化之后会进行转移，在美国、欧盟等都会培养数字经济，有很多新国家会用这样的数字化机制，建立在区块链基础之上，他们会从纸质货币转至数字货币。只要他们做出榜样，区块链就会很快淘汰原来的机构和制度。

2019年，我们会看到一些类似于通证合法化的例子，我们认为区块链本身会得到进一步的定义，将来会看见很多关于区块链技术的立法出台。[2019/1/8]

Put/CallRatio持仓量之比迅速攀升，目前比例为0.58。

持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量大幅增加。可能备兑的做法更加流行了。

持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。粗略估计占总持仓八成。

持仓量1.50亿美元，持续突破新高。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m68%,3m74%,6m77%6/9：1m68%,3m74%,6m77%平稳。偏度：今日：1m+7.7%,3m+8.3%,6m+8.6%6/9：1m+8.7%,3m+8.2%,6m+8.8%全期限右偏显著。主动成交：CallSells28%PutBuys33%持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、以及Put占比较多。

按到期日分布的持仓量显著集中在六月份，占比略超五成。

JeffLiang2020年6月09日10:00

隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。

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