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DEFI:了解加密货币中的隐含波动率

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时间:1900/1/1 0:00:00

去中心化期权正在成为DeFi中的一个趋势领域,带来了隐含波动率(IV)等重要概念。

作为DeFi期权交易员,您为什么要学习IV并学会理解它?很简单——获得更多利润:

它可以告诉您未来市场的波动程度。

它可以帮助您更准确地假设期权在货币中到期的概率。

在本文中,您将了解IV:它是什么、如何看待它、为什么它在DeFi选项中很重要,以及如何阅读它。我们还将讨论隐含波动率和实际波动率之间的对比。

让我们开始吧。

什么是隐含波动率?

隐含波动率是反映标的资产价格变化的预测可能性的指标。它也是定价选项中的重要组成部分。

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由于具有高IV值的期权通常具有更高的货币到期可能性,因此标的资产的IV直接影响期权的溢价。由于与溢价的这种相关性,IV也严重影响了DeFi期权金库和一般DeFi期权的收益率和风险回报率。

声音 | 德国联邦金融监管局:不了解加密交易平台的网络事件或市场操纵行为:据cointelegraph报道,根据5月28日发布的新闻稿,德国金融监管机构并不了解该国加密交易平台发生的“网络事件”或市场操纵行为。德国联邦金融监管局(BaFin)回应了该国中间派政党自由民主党(FDP)关于网络攻击信息的问题,涉及加密资产的欺诈、和市场操纵。BaFin表示,涉及加密资产的欺诈行为不会在犯罪统计数据中单独报告。除了公开事件之外,联邦政府没有关于加密货币和ICO(德国或欧盟的ICO)领域的欺诈信息。该机构还指出,联邦刑事警察局了解有关的调查和定罪,其中包括暗网交易的非法比特币收入通过银行账户进行的行为,或在暗网上为贩的比特币收入提供服务。[2019/5/29]

请记住,IV代表概率。它只是对价格变动可能性的估计——它不会预测未来。

国际货币基金组织主席:鼓励采取“公平手段”监管加密货币和区块链 了解加密资产导致的金融稳定风险至关重要:据coindesk消息,国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)在其新的博客文章中讨论了加密货币和区块链的“承诺”,并鼓励采取“公平手段”进行监管。拉加德表示,全球监管机构必须就加密货币的作用达成共识,她还设想IMF可以在这些讨论中作为调解人。拉加德认为,政策制定者应该“保持开放态度”,因为在炒作中存在的加密货币最终可能会改变金融状况。 不过她预计,加密货币行业不会使经纪人和银行家过时。关于央行推出加密货币,拉加德表示,如果私人发行的加密资产仍然存在风险和不稳定性,那么可能需要中央银行提供数字形式的资金。未来,如果要区分真实的威胁和不必要的恐惧,了解加密资产可能对金融稳定造成的风险至关重要。[2018/4/17]

IV就像其他技术指标一样。不要盲目地依赖它,你可以用它来辅助你的论文——它可以帮助你衡量其他投资者的潜在行动。

考虑IV的一种实用方法是,它是市场情绪的衍生物——对投资者对市场方向的一般看法的估计。

DeFi期权中的隐含波动率

由于高度不可预测的市场,加密货币中的IV很有价值。由于它的重要性,它对于期权交易者的盈利能力也至关重要,因为正如我提到的,IV会对DeFi期权策略的利润率产生不利影响。

在使用DOV等结构化产品或仅交易去中心化期权时,了解期权定价以及IV如何影响它是很有用的。它最初是在幕后,但当您开始注意到它的影响时,研究它可能是个好主意。

解读隐含波动率

理解IV之后,对其进行解释是下一个最重要的步骤。尽管IV包含期权溢价,但阅读原始图表和历史数据仍然有助于了解市场情绪。

由于DeFi交易平台通常不提供IV图表,因此您必须使用单独的工具。

加密工作最常见的工具之一是T3Index。在他们的网站上,您可以访问衡量预期30天隐含波动率的BTC和ETH波动率指数。

正如我之前所说,市场情绪与IV之间存在直接关联。

最值得注意的是,在上周与FTX和Alameda相关的价格暴跌期间,IV大幅飙升。如果您进一步观察,您将能够在从1月到现在的多个场合中找到类似的相关性。

已实现波动率

顾名思义,已实现波动率(RV)代表历史波动率水平。与预测未来价格走势的IV不同,RV衡量的是特定时期内过去的价格走势。

RV不仅可以用于发现相关性和历史模式,还可以用于发现不一致。这是一个简单的例子:

IV高于RV意味着市场预期标的资产的波动性异常高。换句话说,这意味着期权平均定价过高——向投资者发出溢价的信号。

结论

正如您现在可能已经掌握的那样,隐含波动率是风险的衍生物,直接影响期权费。

市场情绪与波动率值之间存在密切相关性。虽然了解IV对于使用期权的交易者至关重要,但它也可以作为其他加密货币交易者群体的技术分析。

话虽如此,以下是关键要点:

隐含波动率是反映标的物价格变化的预测可能性的指标。

它可以告诉您未来市场的波动程度以及期权到期的可能性

已实现波动率是一种指标,表示指定时间段内的历史波动率水平

您可以结合IV和RV来确定保费是否定价过高。

文章就到这里了,希望这篇文章对大家有一定的帮助。我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,欢迎私信!所以资讯平台均为?

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