在3.12黑天鹅事件中,瞬间暴跌导致大量清算,很多投资者损失惨重。在这样的市场,一些交易者是如何进行交易套利的?
摘要
1.市场的抛售大大推高了BTC现货和衍生品之间的价格差
2.精明的交易者利用了这些套利机会
3.借贷柜台可以看到BTC和Cash借贷的双向流动,因为交易者希望借入BTC进行套利策略
从全面清算到交易所中断,过去一周的加密市场波动给交易者造成了诸多麻烦。然而,在这些困扰中至少有一个机会:套利机会。
从3月12日起,在BitMEX的永续合约和比特币现货价格之间出现了巨大的价格差。同时,稳定币USDT(与美元1:1挂钩)交易一直存在溢价。比特币期货也扭转了高于现货价格的历史趋势,而以折扣价格进行交易。
金色晚报 | 8月26日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:以太坊、Gemini、Filecoin测试网、Compound、LINE、波卡
1. 以太坊官方将reGenesis提议添加至ETH发展计划。
2. Gemini联合创始人:比特币价格支撑大部分来自美联储本身。
3. 数据:Filecoin测试网奖励计划总网络存储算力突破10PiB。
4. Compound发布新治理提案:未来COMP分发将锁定在归属计划中。
5. 社交媒体巨头LINE推出区块链服务开发平台。
6. 韩国第三大交易所Coinbit涉嫌操纵市场被查封。
7. 波卡只用六天市值就超过Tezos、EOS和Cardano。
8. Uniswap过去两周平均交易量超10亿美元。[2020/8/26]
“价格肯定波动大,因此确实可以看到好的套利机会”,高频交易者麦克·范·罗瑟姆(Mike Van Rossum)告诉TheBlock。范·罗瑟姆所说的机会是由于上述的价格差异或溢价导致的,在一个稳定和有效的市场中,价格差不应该离0太远。
金色相对论丨喵叔:ETH1.0转换为ETH2.0的过程当前是不可逆的:在今日举行的金色相对论中,针对“以太坊2.0阶段0首先启动的是信标链,其目标是什么?”的提问,星火矿池ETH2.0首席技术研究员喵叔发言指出:以太坊2.0的客户端现在由很多家公司在一同推进,基金会在其中的作用以制定协议规范为主,具体实现由各个客户端各自完成。阶段0的信标链功能以存储、管理验证者的注册为主。如果一个用户期望成为2.0的验证者,他可以通过向1.0链上的存款合约(Deposit Contract)转入至少32枚ETH并附带2.0链上验证者相关信息。当交易在1.0打包完成,便将1.0的ETH转换为2.0的ETH,这一过程当前是不可逆的,这是在阶段0唯一的交互方式。因为是独立的一条链,所以信标链本身不同步1.0上的其余数据。信标链是整个以太坊2.0宏大规划的起点,也是核心,在整个蓝图的实现中起着至关重要的作用。[2020/6/17]
然而,上周四,比特币价格从7,900美元下坠,现在徘徊在5800美元左右(蓝狐笔记:目前在6600美元左右徘徊),并由此引发了一系列大规模的清算和交易量激增。
金色晨讯 | 6月6日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:Coinbase、MakerDAO、马耳他、CME、灰度
1. Coinbase:6月2日故障是由于流量高峰导致服务延迟。
2. MakerDAO发起新执行投票以提高ETH债务上限。
3. 复旦大学陈文君:目前机构持有比特币较少,暴涨暴跌对金融市场影响不大。
4. 因仍未获得许可,马耳他加密银行Founders Bank削减筹资目标。
5. CME比特币期货6月合约收跌0.96%。
6. 数据:比特币供应活跃度与比特币盈利能力有关。
7. 灰度今年已购买价值1.1亿美元的ETH。
8. 美国SEC冻结1200万美元加密投资局的资产。
9. 莫斯科居民将使用区块链系统对宪法修正案进行投票。[2020/6/6]
在加密货币衍生品交易所BitMEX上,3月12日的未平仓合约总量下降了18%,其大部分都被清算清掉了。
分析 | 金色内参:ETH下破200美元 技术反弹一触即发:ETH在24小时下跌了12%,继续领跌市值前十的币种,在今天从“香港以太坊产业发展峰会”不断传出v神的言论,因为其对于二级市场价格的漠视,很多人解读为利空,导致投资人信心丧失,价格再次创出2017年8月以来新低,目前从基本面看貌似没有太多利好支撑价格,但是我们在回顾历史走势时发现,日线级别的MACD背离是第一次出现,对此我们保持高度关注,虽然技术背离不能确认ETH到了价值投资的底部,但背离形成后的反弹是可期的,毕竟经过较大幅度和周期的下跌,修整下跌速率也是必须的。当然,v神都不能确定ETH二级市场的价格,我们更不敢去妄下结论,所以请投资者保持谨慎态度,做好风险控制。
更多金色内参内容,点击查看“原文链接”。[2018/9/9]
所有交易所的比特币期货交易量飙升到历史新高,其中包括一些最大的交易所如BitMEX、OKEx、Huobi,它们在3月12日的交易量分别是110亿美元、130亿美元以及86亿美元。
期货套利
因此,3月13日,比特币期货的年化三个月滚动基点,其计算了期货和现货计价的现货之间的价格差,在加密衍生品交易所FTX上下跌了-75%,罗瑟姆形容它为“狂野”。
资料来源:Skew
为了捕获这一价差,通常做多比特币并卖出期货的交易者采用了相反的策略。他们卖空比特币,同时购入比特币期货,然后利用他们在期货合约交割日收到的比特币来覆盖其空头头寸。
通过此种逆向现金和套利计划,交易者可以在其期货合约上支出的资金(有折扣)和售卖BTC所得资金之间的差额中赚钱。
合约中的溢价和USDT
期货并非是唯一带来套利机会的市场。BitMEX的比特币永续合约的溢价指数,它追踪衍生品合约和其底层资产之间的价格差异,在3月12日,跌至-12%。在平常时期,这一数字通常徘徊在0.1%左右。
USDT是市场上流动性最好的稳定币,也可以看到其溢价在同一时间涨了大约5%。随着投资者开始重返加密货币,这一趋势可能会继续。现在BTC似乎已经稳定在5800美元,尽管股票市场在较低区间游动。(蓝狐笔记:文章撰写当时的btc价格)
“BTC并未被更差的股票市场或更高的USD拖累,这一事实说明法币到稳定币的真实需求,新钱正在进入。USDT和BTC目前在中国及大多数亚洲市场具有很大的市场溢价。” 来自加密交易公司QCP资本的备忘录。
资料来源:TradingView
“很多人基于各种原因在交易USDT,大量的场外USDT交易,这产生了一些套利机会。”FTX的CEO 萨姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried)提到。
BTC贷款需求
这些动向也从过去一周内一些借贷柜台的资金流向中反应出来。尽管加密贷方通常看到对用BTC做抵押品的现金和稳定币借款需求更加强劲,但由于交易者希望借入BTC进行做空抛售,因此现金借贷和BTC借贷的需求变得基本一样。
“随着BTC借贷需求上升,我们看到更多的双向流动,因为期货有折扣,如果你借入BTC,你可以卖出现货,之后买入期货,并赚取不错的收益。”Tiantian Kullander说到,其公司Amber Group运营加密借贷柜台以及其他金融服务。
为了满足日益增长的比特币借贷需求,加密贷方BlockFi还曾提高了其BTC利率,以吸引人们借出其BTC。
“看到大型的借款人如BlockFi提高其借入利率,以从其客户借入比特币或以太坊,这毫不让人感到惊奇。然后,他们可以将其借给加密对冲基金和借贷柜台获利,而这些基金和借贷柜台希望通过逆向现金套利交易,或者甚至他们自己会执行这种策略”。加密货币衍生品数据分析公司Skew首席执行官Emmanuel Goh表示。
可以肯定的是,由于BitMEX溢价指数和BTC期货基点已经恢复到0和-10%的范围,到目前为止,大多数溢价已被套利。但是,依然存在一些价差可供交易者捕获。
正如主要从事合约交易的范·罗瑟姆所言:“在永续合约交易中,点差并不大,但依然还有空间”。
作者:theblcok的CeliaWan
翻译:“蓝狐笔记”社群JeTo
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