FTX:加密衍生品周报 | 季度交割日前后持仓数据有何变化？

过去一周，衍生品交易所中比特币呈净流入状态，以太坊则净流出超36万枚。尽管以太坊期权持仓在季度交割日前持仓创下历史记录，但交割日后却骤减四成。比特币期货持仓不减反增，续刷历史记录。

撰文：Karen

一周市场动态

币安合约即将上线BTC、ETH、BNB、ADA、LINK、BCH、XRP、DOT、LTC次季0625币本位交割合约。Bit.com上线以太坊期权。火币上线ZIL、BAND、ONT、SNX、AVAX和GRT品种USDT本位永续合约。OKEx上线NEAR杠杆交易、余币宝及NEARUSDT永续合约。币安上线GRT永续合约。衍生品交易所的资金动向概览

过去一周，流入衍生品交易所钱包的比特币数量达近25.02万枚，净流入量为14,347枚。流入衍生品交易所钱包的以太坊数量为142.60万枚，流出量为178.87万枚，净流入量为-36.28万枚。由此可见，比特币衍生品市场仍然在不断地吸引新资金入场，而以太坊衍生品市场中有资金选择离场观望。衍生品交易所钱包中的比特币净流量，来源：CryptoQuant

数据：3月份加密衍生品交易量连续第三个月上升:金色财经报道，3月份中心化和去中心化交易所（DEX）的加密衍生品交易量连续第三个月上升，这是至少自2022年1月以来的首次连续三个月增长。

数据显示，上个月约4万亿美元的加密市场交易量中，衍生品交易约占74%。虽然大部分衍生品交易发生在中心化交易所，但去中心化交易所的交易额为687亿美元，其中dYdX占据62.6%的份额。[2023/4/15 14:05:05]

衍生品交易所钱包中的以太坊净流量，来源：CryptoQuant

期货市场

极端行情爆仓概况

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

过去一周，比特币高位震荡。本周一早间4点半开始的两个小时内，比特币从历史高位24300美元附近快速回落1200美元，期间比特币共爆仓8479万美元，当日比特币爆仓3.12亿美元，全网爆仓4.8亿美元。周三19点半左右，比特币在半小时内跌近800美元，期间比特币爆仓4427万美元，全网爆仓1.1亿美元，当日全网共爆仓3.35亿美元。

FTX.US总裁：加密衍生品业务是 2022 年的优先事项:金色财经报道，FTX.US 总裁 Brett Harrison 在采访中表示，FTX.US 的用户从 2021 年初的不到 1 万增加到年底的大约 120 万，增幅近120倍。加密衍生品业务对于该公司2022年的增长计划至关重要。该公司于去年 8 月收购了数字货币期货和期权交易所 LedgerX，后更名为 FTX US Derivatives。FTX.US 还向商品期货交易委员会 (CFTC) 申请向零售和机构客户提供比特币和以太坊期货。Harrison表示：“通过 FTX US Derivatives，收购一家拥有现有许可证的公司，这是一个更快的过程。我们可能有机会收购拥有许可证的公司，这些许可证拥有监管部门的批准，以提供不同类型的衍生品业务线”。

此前报道，FTXUS以80亿美元估值融资4亿美元，软银和淡马锡参投。（blockworks）[2022/1/29 9:21:19]

交易量

Tim Draper等支持的加密衍生品平台Globe已筹集300万美元种子融资:加密衍生品平台Globe已经筹集了300万美元的种子融资，以启动其全球衍生品交易所。这个新平台旨在将机构投资者带入加密货币的世界。这家新公司的早期投资者包括亿万富翁Tim Draper、区块链投资基金Pantera Capital和风险投资公司Y Combinator。（Cointelegraph）[2020/11/20 21:32:21]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

继上周比特币期货成交量大增超七成后，过去一周再增加近20%，一周交易量达2508.63亿美元。可以看出，美国发布稳定币监管指南以及Ripple被美国证券交易委员会起诉并未对加密货币市场造成显著负面冲击。

动态 | 加密衍生品平台CoinFLEX筹集1000万美元资金，推出做市商激励计划:加密衍生品平台CoinFLEX推出针对10家合格交易公司的做市商激励计划。该平台刚筹集到1000万美元的资金。CoinFLEX还希望最早在下个月推出新产品，包括与BNB和LEO相关的期货。（The Block）[2019/8/21]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周成交量也增加近15%，达到592.55亿美元，其中，除BitMEX略减少不到1%外，其他交易所均增加9%以上。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币期货未平仓头寸在本周二再次创下历史新高，达约86亿美元，截至12月24日为82.02亿美元，较一周前相比无明显变化，增幅在2%之内。但有意思的是，12月25日季度交割日之后比特币的持仓数值却未出现下降，反而稍有增加，意味着投资者目前对比特币后市仍持相对积极的态度。

动态 | 金沙江资本推出新加密衍生品Bitcoin Halo Option:据Finance Magnates报道，金沙江资本今天推出了新加密衍生品Bitcoin Halo Option，将允许用户交易预先设置的交易帐户的价值与在期权生命周期期间实现的价值差异之间的差额。交易者可以在BTC / USD市场每天进行多达10笔交易，直到达到期权终止日期。[2019/5/14]

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

伴随着以太坊价格在过去一周的最大跌幅达到近19%，最低跌到550美元附近，以太坊期货持仓数值在12月19日创下历史新高后下降明显，截至12月24日为16亿美元，较一周前下降近两成。季度交割日后的持仓为15亿美元。

以太坊期货合约未平仓头寸，来源：Skew

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，意味着多头持仓量占优，多头向空头支付，反之则意味着空单持仓多于多单，空头向多头支付。

尽管过去一周交易所的资金费率小幅下降，但从中长期来看，前半周却处于一个相对高的水平，导致包括Bitfinex的所有交易所的一周平均资金费率都为正值，其中OKEx、Bybit以及Deribit均突破了0.035%，币安和FTX也接近0.03%。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币、OKEx和Bit.com。

比特币期权交易量在上周增加超八成后，过去一周增长速度有所放缓，一周交易量达到43.86亿美元，环比增加5.44%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊一周成交量也增加近7%至4.67亿美元。值得注意的是，Deribit的成交量占比稳定在95%左右，与此同时，12月21日新上线以太坊期权的Bit.com的成交量为1280万美元，超过OKEx和火币的一周总交易量。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸持续增加连创历史新高，截至12月24日为67.55亿美元，较一周前增加2.78%。不过，季度交割日后，比特币期权持仓数据还未更新。

以太坊期权持仓在季度交割日前一日也创下历史新高，达10.72亿美元，不过，在季度交割日之后却减少四成，为6.363亿美元。投资者需在最近几周内观察期权持仓数值的反弹情况。

持仓量PCR之比

看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1，意味着做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

中长期来看，8月份以来，比特币的持仓量PCR之比始终在0.6到0.8之间震荡，这意味着在2020年，比特币在8月份突破1.2万美元后，虽然多方一直保持着优势，但一直处于胶着状态。

比特币期权持仓量PCR之比

波动率

比特币和以太坊的一个月已实现波动率持续处于较高水平，截至12月25日分别为75%和91%，一个月平值期权隐含波动率为76.9%和86%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

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