以太坊:加密衍生品周报 | CME 比特币期权持仓突破 10 亿美元创历史新高

比特币期货、期权交易热度只增不减，持仓续刷历史纪录。CME比特币期权持仓突破10亿美元创历史新高。以太坊期货、期权成交量分别环比回落13%、20%，期权持仓却增加逾6%再创新高。

一周市场动态

火币上线SUSHI、CRV、ZEC、ETC、ADA和AAVE品种USDT本位永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

11月18日，比特币在冲至18400美元上方后的半个小时内，爆仓1.1亿美元，全网爆仓1.8亿美元，当日比特币共爆仓近3亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

1月份加密衍生品交易量环比增幅76.1%，达到2.04万亿美元:金色财经报道，据CryptoCompare的数据，1 月份交易活动全面强劲增长，但衍生品交易量增长快于现货市场。1 月份的衍生品交易量比 12 月增长 76.1%，达到 2.04 万亿美元，这是自 2021 年 1 月 以来最大的百分比增幅。衍生品交易现在占整个加密货币市场的 70.3%，高于 12 月份的 68%。

交易活动的大幅增长伴随着加密市场的反弹，比特币和以太坊在 1 月份分别上涨了 40% 和 32%。CryptoCompare在其报告中表示，这表明价格上涨是由衍生品市场投机而非现货市场积累推动的”。[2023/2/9 11:55:45]

交易量

英国FCA加密衍生品禁令“忽略”了97%的咨询回应者:根据FCA（英国金融市场行为监管局）的政策声明，上周FCA有关加密货币衍生品禁令的咨询“忽略”了97%的回应者。这527名回应者包括涉及加密资产和衍生品的交易所和公司、行业团体、国家主管部门、法律代表和个人。97%反对FCA禁令的人认为加密资产确实有内在价值，散户投资者有能力评估这种价值，并且其他措施可以在不使用“过度”禁令的情况下达到预期的效果。需要注意的是，这些回应来自覆盖英国加密行业的“利益相关者”。在buyshares.co.uk上发表的一篇文章也指责FCA刻意挑选自己的数据。

10月6日消息，FCA禁止向零售消费者出售涉及特定类型加密资产的衍生品、交易所交易票据（ETNS）。该禁令将于2021年1月6日生效。FCA表示，这些产品不适合零售消费者，因为它们会造成伤害，零售消费者无法对这些产品进行可靠的评估。FCA估计，这些产品的禁令将为零售消费者节省约5300万英镑。（Cointelegraph）[2020/10/14]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

亚洲加密衍生品和杠杆交易市场发展迅速 美国和欧洲市场因监管问题受限:对于比特币等加密货币来说，2019年衍生品市场的增长和兴趣都有所增加，因为主要机构开始支持比特币等数字资产，将其作为合法的长期投资形式。就衍生品市场和加密货币总体而言，亚洲不同地区现已成为全球加密生态系统的主要枢纽。Global Coin Research创始人兼首席执行官Joyce Yang在博客中强调了印度和新加坡等国家在亚洲的作用，“交易市场和贷款市场是亚洲的一种驱动力，推动着行业向前发展。随着时间的推移，这一切让我相信，亚洲拥有最强大的加密和区块链中心之一。”FTX首席执行官Sam Bankman-Fried此前曾表示，亚洲市场与美国市场有很大不同。在亚洲，与更适合金融机构的美国市场相比，OKEx等衍生品交易所在吸纳零售交易者方面效率更高。在市场方面，Joyce Yang提到强有力监管的重要性，以及美国和欧洲的某些监管是如何将更多实体推向东方的。“老实说，今年交易的焦点一直是衍生品和杠杆交易，这种情况经常发生，而且大多发生在亚洲。如果你看看监管，它一直在抑制美国零售衍生品和期货平台的发展……围绕加密监管的新规定正将欧洲交易公司推向亚洲。”（AMBCrypto）[2020/4/5]

比特币期货市场交易热度不减，成交量继前一周增加近四成后，过去一周再增加逾11%，达近1810亿美元。其中，11月18日十大交易平台的总交易量达近520亿美元，是过去一周日均交易量的两倍。

动态 | 加密衍生品交易所FTX寻求在股权融资中筹集1500万美元:金色财经报道，加密货币衍生品交易所FTX首席执行官Sam Bankman-Fried证实，该交易所正寻求以10亿美元的估值在股权融资中筹集1500万美元。此外，该交易所的增长计划还包括扩大产品线以及雇用更多员工。[2020/2/21]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周成交量在前一周激增近60%后，本周回落13%至420亿美元附近。

以太坊期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币期货持仓持续创下历史新高，较一周前增加近6%，截至11月19日该数值为64.22亿美元。

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

其中，CME持仓首次突破10亿美元创历史新高，由此可见机构资本正在大量涌入期货市场。

CME比特币期货合约未平仓头寸

以太坊持仓较一周前微降约4%，截至11月19日为13.93亿美元。

以太坊期货合约日交易量，来源：Skew

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，意味着多头持仓量占优，多头向空头支付，反之则意味着空单持仓多于多单，空头向多头支付。

伴随着比特币价格飙升和期货市场热度大涨，交易所的资金费率普遍呈上移趋势。过去一周，FTX的平均资金费率最高，为0.0202%，Bitfinex最低，为-0.0399%，而币安、BitMEX、OKEx等交易所的平均资金费率均在0.01%至0.02%之间。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权交易量连续六周上涨，过去一周的交易量为36.42亿美元，环比增加逾28%。其中，CME的一周成交量继上周反弹逾56%，本周再增64%至8590万美元。

比特币期权日交易量，来源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量环比下降逾20%至2.71亿美元。

以太坊期权日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权持仓续刷历史纪录，截至11月20日达近44.84亿美元，较一周前增加逾18%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

与交易量相反，以太坊持仓继上周增加15%之后，过去一周再增加逾6%，达6.4亿美元，持续创突破历史高点。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

持仓量PCR之比

过去一周，比特币持仓量PCR之比从0.7增至0.8，这意味着尽管多方长期以来占据较大优势，但空方正在逐步积蓄力量。

比特币持仓量PCR之比，来源：Skew

另外，过去一周，以太坊持仓量PCR之比在0.45和0.92之间震荡，波动较大。截至11月19日，该数值为0.77。

以太坊持仓量PCR之比，来源：Skew

期权到期情况

今日将有3.54万份比特币期权合约到期，名义价值逾6.41亿美元。本月最后一个周五将有6.57万份合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日将有13.33万份合约到期，名义价值约为6665万美元。12月25日将有56.50万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

标签：比特币BIT以太坊SKE比特币行情走势k线图bybit日本以太坊交易Skey Network

Coinw热门资讯