BitMEX:加密衍生品周报 | DeFi 火热下 ETH 持仓连创新高，CME BTC 期权成交回落五成

CMEBTC期权成交量继前一周环比激增8倍后过去一周回落五成。ETH期货、期权合约持仓再增一成续刷新高。Bakkt期权持续零成交。

一周市场动态

币安期权上线BNB合约。去中心化衍生品交易所dYdX推出以太坊永续合约。期货市场

极端行情爆仓概况

上周日，比特币短时升破1.2万美元创下1年新高后半小时跳水逾1500美元，当日BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达6.69亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

7月加密衍生品交易量飙升至 3.12 万亿美元:金色财经报道，CryptoCompare 周四表示，由于加密货币价格显示出从最近的市场崩盘中复苏的迹象，7 月份集中交易所的加密货币衍生品交易量增至 3.12 万亿美元，月度增长 13%。衍生品市场现在占加密总交易量的 69%，高于 6 月的 66%，并帮助将交易所的整体加密交易量推高至 7 月的 4.51 万亿美元。（路透社）[2022/8/12 12:20:02]

比特币期货交易量在前一周环比增加超两倍后，过去一周持续处于高位，达1214亿美元，较前一周小幅减少约5%。值得注意的是，Bakkt和CME的交易量在前一周大幅激增后，过去一周分别减少9.30%、36.13%。另外，8月2日，随着比特币突破1.2万美元创新一年新高，比特币期货单日交易量接近300亿美元。

WIRESWARM与Deribit达成战略合作 允许银行交易加密衍生品:6月8日，银行企业加密和数字资产订单及执行管理平台WIRESWARM宣布与加密衍生品平台Deribit达成战略合作伙伴关系，允许银行代表客户交易加密衍生品。通过合作，WIRESWARM的客户将能够接触Deribit的加密衍生产品，以直接从Deribit获得流动性，而Deribit将获得对WIRESWARM机构客户池的访问权。（Deribit Insights）[2020/6/10]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量在前一周增加超两倍后本周持续攀升，达505亿美元，日均交易量为72亿美元，环比增加超24%。2日，以太坊期货交易量接近140亿美元，创下单日历史纪录。

报告：加密衍生品3月交易量达6000亿美元，创历史新高:根据CryptoCompare发布的最新月度交易所报告，在全球市场经历巨大动荡之际，加密衍生品3月交易量创下历史新高。包括期货和永久掉期合约在内的加密衍生品交易总额为6000亿美元，其中530亿美元是在同一天（3月12日）完成的。相比之下，2月和3月的现货交易总额约为2万亿美元。过去两年，这类（加密）金融产品的交易量一直在增长，之前的峰值出现在2019年7月。绝大多数此类交易仍在加密交易所进行，只有很少一部分交易发生在CME这样的“传统”交易所。（CryptoGlobe）[2020/4/7]

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个市场相关度较高的重要指标，值得投资者密切关注。比特币期货未平仓头寸在8月6日收报52.43亿美元，较一周前增加逾3%，完全恢复2月中旬峰值。其中，Bakkt和CME的未平仓头寸分别增加18.18%、12.16%。

声音 | 分析师：加密衍生品巨头BitMEX的竞争力正在减弱，市场份额下降:加密货币分析师Charles Edwards称，领先的衍生品交易所BitMEX的力量正在慢慢减弱。“2018年和2019年是BitMEX时代。但是BitMEX时代结束了吗？近两年来，BitMEX拥有超过50%现货+衍生品交易量的可靠数据。但它在总量中所占的份额正在下降。” Edwards将最近两年定义为“BitMEX时代”，因为该交易所占据所有加密货币交易量的最大份额。虽然BitMEX仍占总量的56%，但它已远远不及2018年9月占比80%的辉煌岁月。 BitMEX早在2014年就进入了新生的加密领域，很快获得巨大成功。尽管人们对交易加密货币衍生品的兴趣比以往任何时候都强烈，但由于面临一些激烈的竞争，BitMEX在该行业正逐渐变得不那么重要。此外，BitMEX在面临CFTC的调查后成为头条新闻。美国公民被禁止使用该交易所。[2019/11/30]

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓总头寸持续刷新历史新高，在前一周增加三成之后，过去一周再增加11%，接近14亿美元。目前该数值还比以太坊持仓比二月中旬高点高出57%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权过去一周总交易量达13.18亿美元，环比回落超28%。其中，CME交易量在前一周环比增加超8倍后，过去一周回落五成至4603万美元。Bakkt期权持续零成交。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊期权交易热度不降反增，过去一周总交易量达2.95亿美元，环比增加超7%。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在上个月翻倍之后，过去一周回落超13%，截至8月6日，未平仓头寸收报18.23亿美元。其中，CME的未平仓头寸在前一周增加五成后过去一周回落四成，下降至1.6亿美元。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓持续创下历史新高，截至昨日收报3.84亿美元，较一周前增加超12%。值得关注的是，OKEx的持仓份额占比持续上升，从6月底的近4%增加至目前的近10%。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在7月底创下15个月新低后逐步反弹，截至目前为53%。另外，一个月平值期权隐含波动率徘徊在60%左右。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊一个月已实现波动率已反弹至70%上方，一个月平直期权隐含波动率为80%左右，较7月中旬低点均大幅提升。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有2.11万份比特币期权合约到期。本月最后一个周五将有4.75万份合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日有10.99万份合约到期，名义价值约为4330万美元。本月最后一个周五将有17.67万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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