SKE:加密衍生品周报 | ETH 持仓再破纪录，CME BTC 期权成交激增 8 倍

比特币期货持仓本月增加逾4成，期权持仓翻倍。以太坊期货持仓本月增加八成，期权激增1.4倍。

一周市场动态

币安合约上线BAND永续合约、KAVA永续合约、RLC永续合约。FTX已上线Solana代币SOL的现货、季度及永续合约。FTX上线稳定币聚合协议mStable现货、季度及永续合约。期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，以太坊强势领涨，比特币突破1.1万美元，均创下近一年新高。上周日下午，比特币半小时涨近400美元，突破1万美元关口，期间BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达6497万美元，当日爆仓金额达2.59亿美元。本周二凌晨1点前后，比特币一小时涨逾500美元逼近1.1万美元，期间爆仓1.77亿美元，早间6点左右，比特币再次涨逾500美元逼近11400美元，半小时爆仓1亿美元，当日爆仓金额达4.82亿美元。

FTX宣布成立FTX Europe，为欧洲用户提供加密衍生品交易服务:3月7日消息，加密货币交易所FTX今日宣布成立FTX Europe，标志着FTX步入全球扩张的下一阶段，将其业务扩展至欧洲和中东。FTX Europe已获塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的监管许可，通过在欧洲经济区持有执照的投资机构，向欧洲用户提供FTX的加密资产交易服务。目前FTX Europe在瑞士设有总部，另外在塞浦路斯设立了区域总部。此外，公司将投入大量资源在监管合规方面，与相关监管机构建立牢固的工作关系。[2022/3/7 13:42:29]

币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

Bitget VP Jose：加密衍生品领域正处爆发期 Bitget在全球化中野蛮生长:据官方消息，Bitget VP Josephine在Blocklike即刻链接第八期衍生品系列AMA中提到，“加密衍生品赛道在近一年备受关注，随着行情不断上涨，不少传统金融机构进场布局。Bitget一直专注于衍生品赛道，提供专业、高效、安全的服务，目标是让全世界的用户在Bitget上安全放心地交易。过去一年，随着日韩站相继上线，本土化运营团队不断扩大，Bitget的日韩市场也取得到了不错的成绩。累计日韩注册用户16000+，日均DAU600+，日均交易金额突破1亿美金，日韩合约交易所排名榜Bitget稳居 TOP 5。今年也将持续布局全球化，寻找更多国际化的战略合作伙伴。”[2021/2/2 18:41:20]

伴随着过去一周比特币价格飙升逾1500美元，比特币期货交易量也走出低迷状态。过去一周的总交易量约为1276亿美元，较前一周的390亿美元增加227%。其中，Bakkt在27日和28日连续两日创下历史新高，28日交易量达1.41亿美元。CME交易量也在27日创下近一年新高，达13亿美元。另外，27日，比特币期货单日交易量突破400亿美元，仅次于3月12日和13日。

声音 | Skew：加密衍生品市场正在升温:金色财经报道，根据最新的数据，与加密货币相关的衍生品市场正在升温。Skew的数据显示，Bakkt于2019年9月推出了比特币期货产品，该产品的交易量达到了3700万美元，创下了2020年的记录。其竞争对手芝加哥商品交易所集团(CME Group)的比特币期货未平仓头寸增至3.14亿美元，再创2020年纪录，交易额达到8.24亿美元。在一定程度上，它们是机构投资者重要的风险管理工具，该市场的增长或许是数字资产市场成熟的一个信号。此外，加密期权和期货交易所Deribit为其期权产品进行了价值超过2亿美元的交易，这是迄今为止2020年的最高数字。Skew创始人Emmanuel Goh表示：“市场的力量很强。大量迹象表明，乐观情绪正在复苏。”[2020/2/13]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

动态 | CoinGecko推出CoinGecko Derivatives，跟踪加密衍生品数据:随着加密衍生品市场的强劲增长，加密货币数据聚合器CoinGecko于10月29日宣布将新增CoinGecko Derivatives，旨在使加密货币交易者获得更具可行性的数据。CoinGecko表示，将跟踪20多家提供加密货币衍生产品的交易所。（AMBCrypto）[2019/10/30]

以太坊一周交易量持续上涨，达406亿美元，环比增加逾两倍。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

未平仓头寸数据可在一定程度上反应市场的参与热度，值得投资者密切关注。比特币期货未平仓头寸在7月30日收报50.86亿美元，较一周前增加逾15%，较本月初增加逾4成，逼近2月中旬峰值。其中，Bakkt的未平仓头寸较一周前增加两倍，达218万美元。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓总头寸续创历史新高，突破12亿美元，在7月30日收报12.44亿美元，较一周前增加近30%，较本月初大增84%。值得注意的是，目前该数值目前还比以太坊持仓比二月中旬高点高出40%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊合约热度持续飙升，目前判定以太坊期货市场过热还为时尚早，不过，若未来几周内该持仓数据出现趋势性拐点，就可能会反转市场情绪，投资者需密切关注。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权过去一周总交易量达18.48亿美元，环比增加逾144%，其中，27日交易量达近6亿美元，创下单日新高。另外，CME一周交易量达近1亿美元，环比增加超8倍。Bakkt期权持续零成交量，已连续三个多月交易量为零。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊期权交易热度继续激增，一周交易量达2.74亿美元，环比增加122%。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

截至7月30日，比特币期权未平仓头寸为21.17亿美元，较一周前增加逾42%，较本月初的10.89亿美元回升94%。其中，Deribit的未平仓头寸达1.7亿美元，占据约80%的市场份额。比特币期权持仓已完全恢复二季度交割日前水平，并且比二季度交割日前高位高出13%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓再度激增续刷历史纪录，截至昨日收报3.42亿美元，较一周前增加逾44%，较本月初增加141%。另外，Deribit的持仓份额占比从上周的近95%降至本周的91.5%。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在上周创下15个月新低后，本周一小幅攀升至44%。另外，截至目前，一个月平值期权隐含波动率于周二一度升至78%，现回落至56%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有6.89万份比特币期权合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日有26.39万份合约到期，名义价值约为8840万美元。值得一提的是，今年9月和12月份的最后一个周五将分别有22.70万、28.77万份期权合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

标签：比特币BIT以太坊SKE6月10日为啥比特币暴跌呢Bitcoin 21什么是以太坊币交易SKELETON币

BNB热门资讯