OKC:币圈小蝶：币圈如何用比特币高频套利

比特币在中国有若干个交易所，24小时T+0交易，手续费低，因此比特币非常适合做量化交易。中国的几个主要交易所：火币、OKcoin、中国比特币等网站都提供完善的行情和交易接口，为量化交易提供了很大便利。

1什么是套利

举个栗子，一个醉汉牵着一条狗，那么醉汉的行走是随机的，狗的走路也是随机的，但是醉汉和狗的距离却在0和绳子的长度之间波动。放在比特币上，比特币在中国有若干个交易所，每个交易所的价格都在不停变化，但是两个交易所之间的差价却是稳定的，如图所示，我们监控两个交易所之间的差价，利用统计学的方法监控差价是否超出了合理的波动范围，当超出时在价格较高的交易所卖出，在价格较低的交易所买入，当差价反向运行时，择机做相反操作。

声音 | 科技日报：有理念的币圈投资者很少 有核心技术的公司才能推动发展:近日科技日报王羽表示：“山寨币需要吸引有理念的参与者，但真正为了理念来投资币圈的人，很少。今年落地的项目越来越多，对于新技术市场有一个认识的过程，热炒往往帮助人们了解这个新事物，有核心技术的公司才能在‘大浪淘沙’中留下来，并推动区块链技术真正走向应用。”[2018/8/16]

2获取价格

ICO投行服务利润诱人，灰色产业链导致ICO币圈内幕交易重重:据21世纪经济报道，一位熟悉区块链ICO动态的知情人士透露，当前ICO投行服务范畴相当全面，商业计划书撰写、募资路演、ICO市值管理、投资者关系维护等一应俱全。ICO由于监管制度不够完善，不少缺乏实际应用场景的ICO项目都可以包装“上市募资”。据了解，当前多数ICO项目投行服务的收费标准，基本是募资额的10%-30%，收费高低主要取决于ICO项目商业计划书“包装”与市值管理的操作难度。越是操作难度高的ICO项目，收费标准自然水涨船高。由于这些投行收取的费用，也是ICO代币、以太币或比特币为主，因此当这些币价被炒高，他们也能高价套现获取巨额收益。这种现象让整个ICO币圈变得内幕交易重重。[2018/4/19]

交易所提供了完善的行情接口，通过调用接口可以实时获得当前交易价格。

放弃职业体育投身币圈，洛杉矶道奇队退役球星创立加密货币对冲基金BlockTerra Capital LLC:年仅22岁的洛杉矶道奇队小联盟棒球明星Tyler Adkison已经退役，创立加密货币对冲基金BlockTerra Capital LLC。虽然最近加密货币市场表现极不稳定，但Adkison却依然对未来非常有信心。现在，这家对冲基金已经获得了投资人和30名棒球和橄榄球运动员客户，其中还包括波士顿红袜队明星投手乔·凯利（Joe Kelly）。[2018/4/10]

3进场和出场规则

按照套利的定义，当差价超出合理波动范围时入场，那么什么是合理的波动范围？需要观察过去多久的交易价格？如果观察窗口太大，会失去很多交易机会，如果观察窗口太小，那么一个波动周期还未结束时会被错判为入场机会。这部分工作花了我很长时间，我累计收集了半个月的数据，经过大量模拟和数据分析发现10分钟是一个较好的时间窗口，在后续的优化中，滑动窗口会根据价格的波动率而变化。至于差价的异常规则，可以采用非参数或者均值方差规则，效果差不多。

4风险

相对于趋势交易，套利的风险小得多。主要有以下几个方面：

单腿风险：当交易后差价并没有反向运动而是继续扩大，我采取两种处理方式：

1、当超过一定时间差价还未反向运动，择机止损。

2、设置规则，只有差价回归时才进行反向操作。两种方式前者激进后者稳健。

交易所风险：炒币的朋友经常会把“跑路”，“拔网线”挂在嘴边，说的就是交易所风险。

但是往往在极端行情的时候正是差价波动剧烈的时候，也是套利机会最多的时候，也印证了高风险带来高收益。

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