Harry:风险平价策略资产配置方法？风险平价策略的缺点与发展

风险平价策略资产配置方法

风险平价策略资产配置法是一种采用不同资产类别之间的风险抵消来实现风险平价的投资策略。它的基本思想是：将不同的资产按照其风险和收益率的特征，通过合理的配置，使得整体投资组合中收益率的波动性最小化，同时也能获得较高的收益率。

韩国散户投资者今年持续向加密货币等高风险资产注入更多资金:周日的数据显示，由于去年的强劲市场反弹和目前的超低利率环境，韩国散户投资者今年持续向加密货币和股票等高风险金融产品注入更多资金。当地主要银行的活期存款较1月份减少了近10万亿韩元（约合89.5亿美元）。据当地银行称，截至1月底，新韩银行、国民银行、友利银行、韩亚银行和农协银行的贷款总额为637.86万亿韩元。此外，根据CoinMarketCap的数据，随着投资者对高风险、高回报投资的偏好增加，加密货币交易所Upbit在周二24小时内的交易量为6.02万亿韩元，远高于大约三个月前的6282亿韩元。加密货币交易所Bithumb上个月的投资者存款也比前一个月飙升了36%。（The Korea Herald）[2021/2/7 19:07:51]

一般来说，风险平价策略资产配置法要求投资者在资产组合中投资若干资产，并将它们分配到不同的资产类别中，其中包括股票、债券、期货、外汇、现金等。投资者可以根据自己的风险偏好，将资产分配到不同资产类别中，以获得最优的投资组合，实现风险平价。

风险投资家Tim Draper：我们正在看到比特币的“繁荣”:风险投资家Tim Draper今日在节目中表示，我们正在看到比特币的“繁荣”，人们不再愿意使用银行，因为银行与法币捆绑在一起。政客们可以随心所欲地印刷法定货币，从而降低法币的价值。但这种情况不会发生在比特币上，因为其总量只有2100万枚。此外，Draper还表示，比特币和其基础技术区块链能够改变银行业之外的无数行业。(u.today)[2020/9/15]

风险平价策略的缺点

西安市金融风险系列宣传：区块链不是“取款链”:西安晚报今日刊文《区块链≠虚拟货币 虚拟货币≠数字货币 小心被忽悠： 区块链不是“取款链”》，文章指出，随着数字经济的飞速发展，区块链概念受关注度与日俱增，不法分子的贪婪目光也“与时俱进”盯向这一领域，借区块链之名大肆行。陕西省经济发展战略研究会区块链研究中心首席专家郭建琼受访时提示广大市民群众尤其是投资达人，在面对形形色色的区块链概念时，应谨记两大基本概念：首先，不可简单地将区块链概念等同于虚拟货币或数字货币；其次，虚拟货币也不等于是数字货币。搞懂、记牢这两点关键概念，有助于避开大多数的局。（西安晚报）[2020/6/11]

1、风险平价策略的实施需要大量的数据和精确的分析，耗费大量的成本和时间，因此，它难以实施。

2、风险平价策略需要比较准确地估计投资组合中每个资产的风险，而这可能是一个棘手的任务，也可能会带来系统性风险。

3、风险平价策略可能会导致投资组合中资产持有量过大，这可能会导致投资组合在市场波动中表现出更大的波动性，从而加大投资者的投资风险。

4、风险平价策略可能会忽视投资者的个性化需求，从而降低投资组合的多样性和灵活性。

风险平价策略的发展

风险平价策略是投资组合管理的一种重要策略，它旨在通过选择不同类型的资产来抵消投资组合中的风险。这一策略可以帮助投资者分散他们的投资，以降低投资组合的风险，同时使投资者能够更好地实现投资目标。

风险平价策略的发展历史可以追溯到20世纪50年代，当时美国投资者HarryMarkowitz发明了“多元化”的概念，他认为通过投资多种不同的资产，可以更加有效地抵消投资组合的风险。随后，美国经济学家WilliamSharpe提出了“资产配置”的概念，认为投资者可以通过选择不同类型的资产来有效地抵消投资组合中的风险，从而获得最佳的投资回报。

随着金融市场的发展，风险平价策略也发生了很大的变化，投资者可以更好地了解投资组合中不同资产的风险，并选择合适的资产来抵消投资组合中的风险。此外，由于计算机技术的发展，投资者可以利用计算机模拟和分析投资组合中不同资产的风险，从而更有效地实现风险平价。

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