SMA:期货量化风险指标，期货量化指标公式

期货量化风险指标

以下是一些可以用于期货量化交易策略中的风险指标：

1.最大回撤：最大回撤是指在策略回测期间，资产净值从历史峰值到历史最低点的最大跌幅。最大回撤可以衡量策略的风险承受能力，越小的最大回撤意味着策略的风险越低。

2.Sharp比率：Sharp比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的年化收益率和年化波动率进行比较，以衡量单位风险的收益。Sharp比率越高，表明策略在承担相同风险的情况下可以获得更高的收益。

WTI原油期货日内涨幅达3%:WTI原油期货日内涨幅达3%，报39.71美元/桶；布伦特原油期货涨2.2%，报41.35美元/桶。[2020/10/28]

3.Sortino比率：Sortino比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，与Sharp比率类似，但是它将波动率定义为策略下行波动率，即下行风险的标准差。Sortino比率越高，表明策略在承担下行风险的情况下可以获得更高的收益。

4.Omega比率：Omega比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的正收益和负收益进行区分，衡量策略在获得正收益的同时避免负收益的能力。Omega比率越高，表明策略在避免负收益的情况下可以获得更高的正收益。

分析 | BTC周均流量延续第三周下行，期货多空比连续三日下跌:?据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间01月29日8时报319.82点，较昨日同期下跌13.79点，跌幅为4.13%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为去中心化交易所行业，涨幅为4.02%；24小时内跌幅最高的为中心化交易所行业，跌幅为10.77%。

据监测显示，BTC全网活跃地址数维持在低位运行，较上周同期下降0.5%至50.74万，全球多空比连续三日下跌至0.99。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC周均流量延续第三周下行，仍在延续萎缩，本轮下跌量价齐跌，短期反弹无力，静观为宜。[2019/1/29]

5.Beta系数：Beta系数是一种衡量策略与市场关联性的指标，它用于衡量策略在市场上升或下跌时的表现。Beta系数等于1表示策略与市场的关联性相同，大于1表示策略对市场上涨的敏感性更高，小于1则表示策略对市场下跌的敏感性更高。

美国商品期货交易委员会主席表示比特币是一种虚拟货币:美国商品期货交易委员会主席Chris Giancarlo表态，比特币是一种虚拟货币，与以往任何一种美国商品期货交易委员会处理的期货交易商品没什么不同。我们预计，通过信息共享协议，期货交易所将可以监控相关现金平台上的所有交易活动。[2017/12/3]

这些指标可以帮助量化交易者评估策略的风险和收益表现，以便调整交易策略，降低风险并提高收益。

期货量化指标公式

1.移动平均线：MA可以帮助量化交易者识别价格趋势，常用的MA包括简单移动平均线和指数移动平均线。

SMA=(P1+P2+...+Pn)/n

其中，SMA表示简单移动平均线，P表示价格，n表示时间周期。

EMA=(P-EMA')*(2/(N+1))+EMA'

其中，EMA表示指数移动平均线，P表示价格，N表示时间周期，EMA'表示上一个时间周期的EMA值。

2.相对强弱指标：RSI用于衡量价格上涨和下跌的力量和速度，通常用14日RSI进行计算。

RSI=100-

其中，RS表示相对强度，AvgUp表示平均上涨价格，AvgDown表示平均下跌价格。

3.布林带指标：BB用于衡量价格波动的程度，通常由一个中轨线和上下两条带线组成，中轨线一般为SMA或EMA，上下两条带线的距离为标准差的倍数。

中轨线=SMA

上带线=SMA+k*σ

下带线=SMA-k*σ

其中，SMA表示简单移动平均线，k表示标准差倍数，σ表示标准差。

4.动量指标：动量指标用于衡量价格趋势的加速度，常用的动量指标包括ROC和MOM。

ROC=(P/Pn)*100

其中，ROC表示价格变化率，P表示当前价格，Pn表示n个时间周期前的价格。

MOM=P-Pn

其中，MOM表示价格动量，P表示当前价格，Pn表示n个时间周期前的价格。

5.波动率指标：波动率指标用于衡量价格波动的程度，常用的波动率指标包括ATR和VIX指数。

ATR=/n

其中，ATR表示平均真实波动幅度，n表示时间周期，ATRn表示上一个时间周期的ATR值，TRn表示当前时间周期的真实波动幅度。

VIX=100*sqrt(30*E(P^2)/E(P)^2-1)

其中，VIX表示恐慌指数，E(P^2)表示未来30天每日价格的平方的期望值，E(P)表示未来30天每日价格的期望值。

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