比特币:研究：比特币市场中有多少利可套？

周一发表在《金融分析师期刊》的一篇论文对比特币市场中的套利空间进行了研究。

该论文利用2013年2月至2018年4月全球六大加密交易所的比特币价格数据对比特币市场之间的套利价差进行了分析。研究发现，在2017年全年和2018年第一季度存在至少3.8亿美元可利用的套利机会，但是市场上的“聪明钱”未能抓住这些获利机会。

彭博行业研究：比特币正在以“极端折扣”的方式交易:金色财经报道，据Watcher.Guru发推称，彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）表示，比特币正在以“极端折扣”的方式交易。[2022/8/7 12:07:21]

自从加密货币发明以来，比特币市场在十年多的时间里已经有了巨大的增长，但是市场的效率并没有充分提到，因为在高效的市场上，每个加密货币交易所的比特币价格都应大致相同。

研究：到2028年，银行和金融服务市场区块链相关收入预计达258.179亿美元:4月23日消息，Vantage Market Research最近对银行和金融服务市场中的全球区块链的分析发现，加密货币在大多数发达体育项目中的使用增加正在加速市场增长。主要受欺诈案件增加的推动，到2028年，银行和金融服务市场的全球区块链总量预计将达到258.179亿美元。2021年全球市场收入为21.954亿美元，预计复合年增长率（CAGR）为50.80%。

在预测期内，加密货币的使用增加预计将推动区块链在银行和金融服务市场的增长。这归因于通货膨胀的上升，以及更多刺激措施的潜力继续推动人们转向避险资产，以及越来越多的支付应用程序支持加密货币。

与加密货币集成时，区块链有助于记录每笔交易，还可以作为分布式账本，无需任何中央机构来维护这些类型的记录。因此，区块链在银行业的日益普及和加密货币的日益普及将推动区块链在银行和金融服务市场的增长。此外，银行和金融服务中的区块链提供了诸如降低银行运营成本、资本优化、提高透明度等好处，并有助于增加金融解决方案。（Globenewswire）[2022/4/23 14:43:48]

研究表明，不同的加密货币交易所中比特币的价格差异巨大，这允许交易者可以在价格较低的交易所购买比特币，然后在价格较高的交易所出售。这意味着交易者可以立即获得无风险的利润，也就是所谓的“套利”。这一现象在传统的大型市场中也很普遍，通常是银行和其他金融机构在从事这一类活动。

研究：USDT等稳定币的需求主要是由短期投资者驱动:7月10日消息，汉堡大学研究人员最近发表了一篇稳定币研究论文。论文称，像USDT这样的稳定币的需求，主要是由加密货币的需求和套利机会驱动的；且是由短期投资者对加密货币的需求驱动的，新发行的稳定币被用来购买加密货币，并寻求套利机会。（AMBCrypto）[2020/7/10]

论文中表示，在2016年潜在的套利总金额仅为110万美元，但是在一年后，这一数字增长了300倍以上。此外，虽然交易所之间的套利差额的极端值随着时间而缩小，但从2013年到2018年，平均价差的大小和稳定性一直在稳步增长。

研究者还发现了交易所之间可供套利交易者利用的多种比特币价差模式。

比如，Bitfinex和Bitstamp的市场似乎一直被低估，因此有利于执行套利交易的买方。另外，当新交易所进入市场后，至少在一个月的时间中价差不断增加。

将每日交易时段分为了三个交易时区后，研究者发现，平均价差从国际标准时间的凌晨时分开始持续增大，而之后则会持续下降。这种模式得出了这样的结论：当主要交易活动在亚太和欧洲地区时，套利价差会扩大；而在主要交易活动在美洲时，套利价差空间会缩小。

研究者认为，尽管有保证金和期货交易的可用性以及充足的市场流动性，套利的机会仍在扩大而不是收缩，目前以散户为主的交易活动迄今未能利用潜在的套利利润。

因此，这些套利利润可被机构资金所用。想要最大化利润的交易者可以关注特定交易所和特定时段、新交易所进入市场以及黑客攻击后的影响。对于在特定套利机会出现后一分钟内执行的交易，利润高度稳定，因此可以实现。

图片来源：pixabay

作者LiangChe

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