ERK:中心化交易所如何用Merkle Tree实现资产储备证明

最近，在cz几条推特的轰炸之下，全球第二大交易所FTX因为挪用用户资产，被挤兑后迅速宣告破产，由此导致了用户对CEX资产储备不透明的强烈不信任感。而cz提出CEX要做MerkleTree的资产证明，并计划几周内发布，其他交易所纷纷表示跟进。

那么，什么是MerkleTree，中心化交易所应如何通过MerkleTree实现自身资产储备≥用户资产？本文将从技术角度讨论并给出完整的证明方案与代码实现。

我们以ETH为例，当我们要实现资产证明时，我们要证明的是链上资产ETH总额≥交易所用户ETH资产总额。因此，证明分为链上与链下两部分。

链上证明

链上证明比较简单，因为交易所通常会将所有用户充值汇总到几个地址，列出这几个地址在链上自查即可。为证明这些地址是交易所拥有，可用私钥签名一条简单的消息即可，签名只需要发布一次。

Circle任命金融风险管理负责人为其董事会成员:6月29日消息，USDC 发行人 Circle Internet Financial 今天宣布金融风险管理负责人 Craig Broderick 加入其董事会。Craig 曾是高盛的前首席风险官，曾担任管理委员会成员，并担任全公司风险委员会和其他与控制相关的委员会的联席主席。在高盛 32 年的职业生涯中，Broderick 负责监督公司的信用、市场、流动性、运营、模型、交易对手和保险风险。[2023/6/29 22:08:56]

链下证明

链下证明就比较复杂，需要用到MerkleTree。

MerkleTree是一种二叉树，其最底层叶子节点存储数据以及数据的哈希，而每上一层节点则存储两个子节点的哈希，最后由根节点的哈希保证这个MerkleTree的任何节点数据的完整性。因为修改任何一个叶子节点的数据都会导致根节点的哈希变化，因此，使用MerkleTree可以保证，只要发布了Root，树的所有子节点均不可修改：

MetaMask在最新版本中为提供NFT功能:金色财经报道，web3 数字钱包 MetaMask 引入了一个新的更新，增加了其浏览器扩展的 NFT 功能。在 10.28 版本中，用户现在可以享受专用的 NFT 选项，该选项可以简化查看和传输这些独特代币的过程。[2023/4/7 13:49:25]

假设交易所全部5个用户持有若干不等的ETH，按用户ID可表示如下：

Amber Group再次裁员近百人，员工称其拖欠赔偿金:12月6日消息，Amber Group 在9月进行约30%-40%的裁员后，12月再次开始裁员近百人，并要求境内员工居家办公以及清空办公室。部分被裁员工由于未按时收到赔偿金正在寻求维权，Amber HR回复称因银行结汇问题导致延迟。

此外，据天眼查信息，Amber在国内所注册的公司之一，深圳艾贝未来科技有限公司在11月22日进行了法人变更，公司法人从贺永成变更为谭贤林。（吴说）[2022/12/6 21:25:34]

Cathie Wood增持超700万美元的Block和Robinhood股票:金色财经报道，根据其最新的交易文件，Ark周三在两个基金中购买了69,756股Block股票和343,623股Robinhood股票。在今天的财报发布前，Block股价昨天收盘下跌至54.64美元。基于这个价格，Ark Innovation ETF的购买成本约为380万美元。

Ark's Next Generation ETF增加了303,129股Robinhood股票，按收盘价计算价值超过330万美元。Ark Fintech Innovation ETF购买了40,494股Robinhood股票，价值46万美元。（the block）[2022/11/3 12:14:37]

可将用户ID视为索引，构造MerkleTree并计算MerkleRoot：

美参议员：美国稳定币法可能在今年通过:金色财经消息，美国参议员Pat Toomey在Consensus2022大会上表示，美国可能会在今年年底之前通过一项关于稳定币的新联邦法律。[2022/6/11 4:18:04]

交易所发布MerkleRoot后，可确保所有子节点——即用户ID对应的子节点余额均完全确定下来，每个用户均可根据自己的用户ID查询余额是否相符，只要有任何一个用户发现自己的余额在指定索引的位置不符，即可判断交易所造假。

为了证明交易所的用户资产储备总额，交易所也不得不公开所有子节点的索引与余额，这样任何第三方才能计算出用户资产总额，并根据交易所公布的MerkleRoot确认这些子节点数据没有被篡改。

然而，这样一来，每个用户的持币余额就完全公开了，可以很容易地对持币大户进行跟踪。因此，我们需要一种机制将一个用户的余额拆成若干份，并存储在多个不同的索引地址。为了确保索引不会冲突，可使用SparseMerkleTree，用以太坊地址作为索引。对SparseMerkleTree不熟悉的同学可以参考针对以太坊实现的一种SparseMerkleTree。

例如，对于用户45678持有的45.67余额，我们可以分为3份：

14.727835427.8394771023.10268748然后，根据ID计算出确定的若干地址索引：

6f1cc8a44919eb1c6576d6819b37ac9ab288ecb59759bf1d54e5f25f135d7674dea3bef0d24fb15346daefba020f7e5bfa957b13aeaa4b72034a90fd这样我们就可以把这个用户的余额分别存放在3个子节点上。把所有用户都处理一遍，假设结果如下：

我们就可以得到一个地址索引=余额的列表。对地址进行排序，以便让同一个用户的多个地址不再连续列出，得到地址/余额的CSV如下：

交易所计算总额683.91以及MerkleRoot值0x61cdf659...c41c40fe，公开CSV文件及MerkleRoot后，任何第三方可校验树的有效性，并获得用户资产总额，再与链上对比。对于每一个用户来说，需要根据自己的ID，快照时产生的余额，以及交易所给出的用于生成确定性地址的随机数，可自行验证对应的若干节点余额总和与自己的资产额度完全相等。

这种方式既能保证每个用户可验证自己的资产，又能保证其他人无法推算某个用户的资产，其缺点是计算较为繁琐，需要相应的第三方工具帮助用户校验。

小结

本文给出了一种交易所用户资产的额度证明，并保证不泄漏任何用户的额度。详细代码可参考GitHub源码：

https://github.com/michaelliao/eth-smt/blob/master/sample/src/main/java/com/itranswarp/sample/Proof.java

责任编辑：Kate

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